Раньше AtGuard пользовался. Хороший был фейрвол, но в XP перестал работать. Перешел на Agnitum Outpost Firewall 3.0. Хороший фейрвол. В последней версии несколько важных глюков исправили.
На работе Kerio winroute Firewall стоит в качестве прокси. Очень неудобен как фейрвол, зато лучший прокси.